Сравнение ^SPXEW с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
VADDX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или VADDX.
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и VADDX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и VADDX
Основные характеристики
^SPXEW:
1.07
VADDX:
0.52
^SPXEW:
1.54
VADDX:
0.73
^SPXEW:
1.19
VADDX:
1.11
^SPXEW:
1.63
VADDX:
0.47
^SPXEW:
4.24
VADDX:
1.41
^SPXEW:
2.89%
VADDX:
4.90%
^SPXEW:
11.43%
VADDX:
13.28%
^SPXEW:
-60.83%
VADDX:
-70.42%
^SPXEW:
-4.17%
VADDX:
-10.12%
Доходность по периодам
С начала года, ^SPXEW показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции ^SPXEW превзошли акции VADDX по среднегодовой доходности: 8.09% против 5.53% соответственно.
^SPXEW
2.43%
-1.56%
3.06%
10.86%
9.59%
8.09%
VADDX
2.62%
-1.44%
-2.92%
5.29%
4.95%
5.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^SPXEW и VADDX
^SPXEW
VADDX
Сравнение ^SPXEW c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и VADDX
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что меньше максимальной просадки VADDX в -70.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и VADDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и VADDX
S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) имеют волатильность 2.70% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.