Сравнение ^SPXEW с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
VADDX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или VADDX.
Основные характеристики
| ^SPXEW | VADDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.20% | 12.53% |
| Дох-ть за 1 год | 19.72% | 21.77% |
| Дох-ть за 3 года | 4.75% | 6.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.16% | 13.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.52% | 10.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 12.50% | 15.19% |
| Макс. просадка | -60.83% | -70.42% |
| Текущая просадка | -0.19% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и VADDX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и VADDX
С начала года, ^SPXEW показывает доходность 11.20%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 12.53%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 8.52% против 10.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SPXEW c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и VADDX
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что меньше максимальной просадки VADDX в -70.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и VADDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и VADDX
S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) имеют волатильность 3.11% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.