Сравнение ^SPXEW с VADDX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^SPXEW с VADDX

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).

VADDX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или VADDX.

Корреляция

Корреляция между ^SPXEW и VADDX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности ^SPXEW и VADDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^SPXEW

VADDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SPXEW:

0.12

VADDX:

-0.18

Коэф-т Сортино

^SPXEW:

0.29

VADDX:

-0.13

Коэф-т Омега

^SPXEW:

1.04

VADDX:

0.98

Коэф-т Кальмара

^SPXEW:

0.11

VADDX:

-0.14

Коэф-т Мартина

^SPXEW:

0.46

VADDX:

-0.45

Индекс Язвы

^SPXEW:

4.43%

VADDX:

7.40%

Дневная вол-ть

^SPXEW:

16.70%

VADDX:

18.03%

Макс. просадка

^SPXEW:

-60.83%

VADDX:

-70.42%

Текущая просадка

^SPXEW:

-13.13%

VADDX:

-18.31%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPXEW показывает доходность -7.14%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью -6.73%. За последние 10 лет акции ^SPXEW превзошли акции VADDX по среднегодовой доходности: 7.08% против 4.55% соответственно.

^SPXEW

С начала года

-7.14%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-10.55%

1 год

2.07%

5 лет

11.81%

10 лет

7.08%

VADDX

С начала года

-6.73%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

-15.73%

1 год

-3.05%

5 лет

7.07%

10 лет

4.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SPXEW и VADDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SPXEW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VADDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SPXEW c VADDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^SPXEW: 0.12

VADDX: -0.17

Коэффициент Сортино

^SPXEW: 0.29

VADDX: -0.11

Коэффициент Омега

^SPXEW: 1.04

VADDX: 0.98

Коэффициент Кальмара

^SPXEW: 0.11

VADDX: -0.13

Коэффициент Мартина

^SPXEW: 0.46

VADDX: -0.42

Показатель коэффициента Шарпа ^SPXEW на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа VADDX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPXEW и VADDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^SPXEW

VADDX

Просадки

Сравнение просадок ^SPXEW и VADDX

Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что меньше максимальной просадки VADDX в -70.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и VADDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^SPXEW

VADDX

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPXEW и VADDX

S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) имеют волатильность 12.25% и 12.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^SPXEW

VADDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^SPXEW с VADDX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^SPXEW и VADDX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SPXEW и VADDX

^SPXEW

VADDX

Сравнение ^SPXEW c VADDX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^SPXEW и VADDX

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPXEW и VADDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество